[通貨オプション]小動き、調整続く

ドル・円オプション市場はまちまち。6カ月物を除いて、オプション買いが強まった。

リスクリバーサルでも動意乏しく調整が継続。3カ月物では円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ優勢だったが、3カ月以降では円コール買いが強かった。

■変動率
・1カ月物5.24％⇒5.26 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.45％⇒5.47 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.76％⇒5.72 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.12％⇒6.14 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.23％⇒+0.23% （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.38％⇒+0.37 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.49％⇒+0.50 %（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.64％⇒+0.65 %（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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