[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で

*04:44JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場やリスク警戒感の後退に連れたオプション売りが続いた。

リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、長期物では円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.75％⇒9.48％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.66％⇒9.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.75％⇒9.61％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.84％⇒9.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.86％⇒＋0.81％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋0.88％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.42％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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