[通貨オプション] R/R、円コールスプレッド縮小

*03:35JST [通貨オプション] R/R、円コールスプレッド縮小 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場観測で、オプション売りが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物12.85％⇒12.38％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.10％⇒11.62％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.02％⇒10.77％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.21％⇒10.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.28％⇒＋2.17％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.13％⇒＋2.01％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.79％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.38％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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