[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。1年物を除いてリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。1年物はオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルもまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まったが、3カ月物以降で円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.35％⇒9.57％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.08％⇒9.10％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.26％⇒9.29％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.25％⇒9.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.58％⇒＋1.57％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.09％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.73％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.27％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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