[通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。相場のレンジ突破を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルは円コールスプレッドが後退。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.01％⇒9.42％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.59％⇒9.25％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.66％⇒9.38％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.73％⇒9.57％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.78％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.38％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.03％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.50％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.