注目トピックス　市況・概況

日経平均VIは上昇、株価底堅いが警戒感は緩和せず

配信日時：2023/11/29 14:18 配信元：FISCO
*14:18JST 日経平均VIは上昇、株価底堅いが警戒感は緩和せず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時15分現在、前日比＋0.92（上昇率5.70％）の17.05と上昇している。なお、今日ここまでの高値は17.24、安値は16.84。

昨日の米市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は小幅ながら上昇したが、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。取引開始後、日経225先物は下値の堅い展開となったが、外為市場で一時1ドル＝146円60銭台と、昨日15時頃と比べ1円60銭ほど円高・ドル安水準となったことから市場の警戒感は緩まず、日経VIは昨日の水準を上回って推移している。


【日経平均VIとは】
日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。

＜SK＞

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LLC）■NY為替：米6月PCE価格指数は年内利下げを正当化26日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円73銭へ上昇後、153円15銭まで下落し、153円76銭で引けた。コアPCE価格指数が小幅予想を上回ったためドル買いが一時優勢となったが、総合価格指数が伸び鈍化、コア指数も想定範囲との見方に連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げを織り込むドル売りに拍車がかかった。日銀の金融政策正常化観測を受けた円買いも続いた。ユーロ・ドルは1.0850ドルまで下落後、1.0868ドルまで上昇し、1.0856ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のショナーベル理事がサービスインフレの根強さ指摘したほか、利下げが自動的に継続するものではないと、慎重姿勢を示したためユーロ買いが強まった。ユーロ・円は、168円01銭へ上昇後、166円36銭まで下落。日欧金利差縮小観測受けた円買いが継続。ポンド・ドルは1.2850ドルへ下落後、1.2878ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8844フランへ上昇後、0.8820フランまで下落した。■NY原油：反落、一時76.19ドルまで値下がりNYMEX原油9月限終値：77.16　↓1.1226日のNY原油先物9月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－1.12ドルの77.16ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは76.19ドル－78.60ドル。アジア市場で78.60ドルまで買われたが、その後はじり安となり、米国市場の中盤にかけて76.19ドルまで下落。ただ、需要減少の懸念は高まっていないため、押し目買いも観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に76ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　41.67ドル 　 -0.01ドル（-0.02％）モルガン・スタンレー（MS）　104.19ドル 　+0.63ドル（+0.60％）ゴールドマン・サックス（GS）499.03ドル 　+7.32ドル（+1.48％）インテル（INTC） 　 　 　 　31.35ドル 　 +0.25ドル（+0.80％）アップル（AAPL） 　 　 　 　217.96ドル 　+0.47ドル（+0.21％）アルファベット（GOOG） 　 　168.68ドル 　-0.48ドル（-0.28％）メタ（META） 　 　 　 　 　 465.70ドル 　+12.29ドル（+2.71％）キャタピラー（CAT） 　 　 　350.48ドル 　+6.18ドル（+1.79％）アルコア（AA） 　 　 　 　　33.43ドル 　 +0.52ドル（+1.58％）ウォルマート（WMT） 　 　 　69.78ドル 　 -0.24ドル（-0.34％） ＜ST＞ 2024/07/27 07:23 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落、一時76.19ドルまで値下がり *07:12JST NY原油：反落、一時76.19ドルまで値下がり NYMEX原油9月限終値：77.16　↓1.1226日のNY原油先物9月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－1.12ドルの77.16ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは76.19ドル－78.60ドル。アジア市場で78.60ドルまで買われたが、その後はじり安となり、米国市場の中盤にかけて76.19ドルまで下落。ただ、需要減少の懸念は高まっていないため、押し目買いも観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に76ドル台後半で推移。 ＜MK＞ 2024/07/27 07:12 注目トピックス　市況・概況 NY金：反発、米インフレ緩和を意識した買いが入る *07:07JST NY金：反発、米インフレ緩和を意識した買いが入る COMEX金8月限終値：2381.00　↑27.5026日のNY金先物8月限は反発。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比＋27.50ドルの2381.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2354.60－2389.70ドル。アジア市場で2354.60ドルまで売られたが、換金目的の売りは一巡し、米国市場の中盤にかけて2389.70ドルまで反発。米国のインフレ緩和を意識した買いが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に2384ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜MK＞ 2024/07/27 07:07 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は強含み、6月コアPCE価格指数は前年比＋2.6％ *07:04JST NY債券：米長期債相場は強含み、6月コアPCE価格指数は前年比＋2.6％ 26日の米国長期債相場は強含み。米商務省がこの日発表した6月PCE価格指数は前年比＋2.5％、同コア指数は前年比＋2.6％となったことが利回り低下につながった。インフレ状況の改善が示され、米連邦準備制度理事会（FRB）による9月利下げの確率は高まった。イールドカーブはまちまちの動き。CMEのFedWatchツールによると、26日時点で9月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が5.00-5.25％以下となる確率は100％程度。11月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.75-5.00％以下となる確率は68％程度。10年債利回りは4.239％近辺で取引を開始し、4.262％近辺まで上昇した後、4.188％近辺まで反落し、取引終了時点にかけて4.194％近辺で推移。イールドカーブはまちまちの動き。2年－10年は-19.00bp近辺、2－30年は7.00bp近辺で引けた。2年債利回りは4.39％(前日比：-4bp)、10年債利回りは4.19％（前日比-6bp)、30年債利回りは、4.45％(前日比：-4bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2024/07/27 07:04 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米6月PCE価格指数は年内利下げを正当化 *06:53JST NY為替：米6月PCE価格指数は年内利下げを正当化 26日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円73銭へ上昇後、153円15銭まで下落し、153円76銭で引けた。コアPCE価格指数が小幅予想を上回ったためドル買いが一時優勢となったが、総合価格指数が伸び鈍化、コア指数も想定範囲との見方に連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げを織り込むドル売りに拍車がかかった。日銀の金融政策正常化観測を受けた円買いも続いた。ユーロ・ドルは1.0850ドルまで下落後、1.0868ドルまで上昇し、1.0856ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のショナーベル理事がサービスインフレの根強さ指摘したほか、利下げが自動的に継続するものではないと、慎重姿勢を示したためユーロ買いが強まった。ユーロ・円は、168円01銭へ上昇後、166円36銭まで下落。日欧金利差縮小観測受けた円買いが継続。ポンド・ドルは1.2850ドルへ下落後、1.2878ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8844フランへ上昇後、0.8820フランまで下落した。 ＜MK＞ 2024/07/27 06:53 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは654ドル高、主要企業の好決算や利下げ期待が支援 *05:55JST NY株式：NYダウは654ドル高、主要企業の好決算や利下げ期待が支援 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26日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円73銭へ上昇後、153円15銭まで下落し、引けた。コアPCE価格指数が小幅予想を上回ったためドル買いが一時優勢となったが、総合価格指数が伸び鈍化、コア指数も想定範囲との見方に連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げを織り込むドル売りに拍車がかかった。日銀の金融政策正常化観測を受けた円買いも続いた。ユーロ・ドルは1.0850ドルまで下落後、1.0868ドルまで上昇し、引けた。欧州中央銀行（ECB）のショナーベル理事がサービスインフレの根強さ指摘したほか、利下げが自動的に継続するものではないと、慎重姿勢を示したためユーロ買いが強まった。ユーロ・円は、168円01銭へ上昇後、166円36銭まで下落。日欧金利差縮小観測受けた円買いが継続。ポンド・ドルは1.2850ドルへ下落後、1.2878ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8844フランへ上昇後、0.8820フランまで下落した。[経済指標]・米・6月コアPCE価格指数：前年比＋2.6％（予想：+2.5％、5月：+2.6％）・米・6月個人所得：前月比＋0.2％（予想：+0.4％、5月：＋0.4％←+0.5％）・米・6月個人消費支出(PCE)：前月比＋0.3％（予想：+0.3％、5月：＋0.4％←+0.2％）・米・7月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：66.4（予想：66.5、速報値：66.0）・米・7月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：2.9％（予想：2.9％、速報値：2.9％）・米・7月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確報値：3.0％（予想：2.9％、速報値：2.9％） ＜KY＞ 2024/07/27 04:02 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 *03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い後退した。■変動率・1カ月物10.55％⇒10.41％（08年/24＝31.044％）・3カ月物9.86％⇒9.65％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物9.68％⇒9.63％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.39％⇒9.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.70％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.38％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.93％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.43％⇒＋0.37％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2024/07/27 03:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ユーロ堅調、ECB理事はサービスインフレの根強さ指摘、連続利下げを否定 *02:28JST NY外為：ユーロ堅調、ECB理事はサービスインフレの根強さ指摘、連続利下げを否定 欧州中央銀行（ECB）のショナーベル理事はドイツFAZ紙とのインタビューで、「ECBは根強いサービス物価を綿密に監視していく」「運送コストや保護主義がインフレを押しあげる可能性」を指摘。「最初の利下げを受けて自動的に利下げサイクルにつながるわけではない」と、慎重な姿勢を示した。同氏はタカ派として知られる。ユーロは堅調に推移し、ユーロ・ドルは1.0868ドルまで上昇後、1.0851ドルへ反落も1.0865ドルまで再び上昇した。ユーロ・円は166円36銭まで下落後、167円04銭まで上昇。ユーロ・ポンドは0.8437ポンドから0.8449ポンドのレンジで上下に振れた。ユーロ・スイスは0.9560フランの高値から0.9574フランに反落も再び0.9593フランまで上昇した。 ＜KY＞ 2024/07/27 02:28
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