[ドル・円通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場のレンジ抜けで短期物でオプション買いが強まったが、中長期物では売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが継続したものの、中長期物では、円コールに比べて、円先安観に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物10.77％⇒11.36％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.90％⇒10.85％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.56％⇒10.41％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.36％⇒10.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.11％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.05％⇒+0.99％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.87％⇒+0.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.71％⇒+0.70％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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