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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

配信日時:2022/07/26 03:15 配信元:FISCO
ドル・円オプション市場はまちまち。連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、イベントリスクに短期物のオプション買いが継続したものの、中長期物では売りが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物10.78%⇒10.83 %(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.88%⇒10.74 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.89%⇒10.72%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.71%⇒10.44%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.08%⇒+1.11%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.01%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.90%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.78%⇒+0.81 %(08年10/27=+10.71%)

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