[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場の急落で短中期物のオプション買いが強まったものの、1年物はオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物10.29％⇒10.91％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.80％⇒10.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.84％⇒10.90％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.77％⇒10.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.66％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.79％⇒+1.01％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.67％⇒+0.89％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.59％⇒+0.82％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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