[通貨オプション]変動率、1カ月物は1カ月ぶり低水準、週末＆レンジ相場受け

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やドル・円相場のレンジ入りでオプション売りが継続し1カ月物は1カ月ぶりの低水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.90％⇒11.39％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.82％⇒11.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.39％⇒11.16％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.81％⇒11.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.42％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.19％⇒+1.22％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.00％⇒+1.04％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.82％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.