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[ドル・円通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退

配信日時:2022/04/06 03:35 配信元:FISCO
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは1年物を除きドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物9.15%⇒9.14% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.65%⇒8.62%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.47%⇒8.41%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.26%⇒8.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物−0.13%⇒−0.08%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.14%⇒+0.17%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.40%⇒+0.41%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.66%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)

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