[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い再開

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円相場の上昇が一段落したためオプション買いが一段と後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物9.63％⇒9.60％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.85％⇒8.71％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.55％⇒8.38％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.30％⇒8.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.01％⇒＋0.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.31％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.81％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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