[ドル・円通貨オプション] リスク警戒感の上昇で、OP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の上昇で、オプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物6.42％⇒6.87％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.50％⇒6.92％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.75％⇒7.02％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.04％⇒7.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.96％⇒+1.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.18％⇒+1.42％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.30％⇒+1.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.41％⇒+1.53％（08年10/27=+10.71％

＜KY＞

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