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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い一段と強まる

配信日時:2022/02/24 05:35 配信元:FISCO
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を織り込んだオプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.76%⇒6.42% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.78%⇒6.49%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.97%⇒6.73%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.18%⇒7.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.19%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.36%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.46%⇒+1.32%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.54%⇒+1.41%(08年10/27=+10.71%

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