[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い一段と強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を織り込んだオプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.76％⇒6.42％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.78％⇒6.49％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.97％⇒6.73％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.18％⇒7.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.19％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.36％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.46％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.54％⇒＋1.41％（08年10/27=+10.71％

＜KY＞

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