[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.43％⇒7.17％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.71％⇒7.04％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.91％⇒7.16％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.19％⇒7.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.21％⇒+1.37％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.39％⇒+1.46％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.45％⇒+1.49％（08年10/27=+10.71％）
・ 1年物＋1.50％⇒+1.54％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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