[ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円レンジ相場入り

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円レンジ相場入りでオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物6.53％⇒6.43％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.94％⇒6.78％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.03％⇒6.96％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.26％⇒7.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.25％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.43％⇒＋1.40％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.45％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.49％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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