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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

配信日時:2022/02/10 05:36 配信元:FISCO
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。調整色が強かった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.89%⇒5.89%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.41%⇒6.36%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.62%⇒6.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.88%⇒6.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.70%⇒+0.76%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.93%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.06%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.16%⇒+1.19%(08年10/27=+10.71%)

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