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[ドル・円通貨オプション]上昇、レンジ抜け織り込むOP買い
配信日時:2022/02/09 05:35
配信元:FISCO
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルは1カ月物を除き、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.85%⇒5.89%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.35%⇒6.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.62%⇒6.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.86%⇒6.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.70%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.91%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.06%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.14%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルは1カ月物を除き、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.85%⇒5.89%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.35%⇒6.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.62%⇒6.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.86%⇒6.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.70%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.91%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.06%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.14%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)
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