[ドル・円通貨オプション]上昇、レンジ抜け織り込むOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルは1カ月物を除き、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.85%⇒5.89％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.35％⇒6.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.62％⇒6.61％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.86％⇒6.88％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.70％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.91％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.14％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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