注目トピックス 市況・概況
[ドル・円通貨オプション]まちまち
配信日時:2022/02/05 05:35
配信元:FISCO
ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物を除いて低下。週末要因で中長期物でオプション売りが優勢となった。1カ月物はレンジ相場抜けを織り込むオプション買いが根強く、変わらず。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が続いた
■変動率
・1カ月物6.03%⇒6.03%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.45%⇒6.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.67%⇒6.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.91%⇒6.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.70%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.90%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.13%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルはまちまち。調整色が続いた
■変動率
・1カ月物6.03%⇒6.03%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.45%⇒6.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.67%⇒6.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.91%⇒6.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.70%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.90%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.13%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)
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