[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスクの上昇で、オプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物5.99％⇒6.03％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.40％⇒6.45％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.62％⇒6.66％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.88％⇒6.91％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.72％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.90％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.03％⇒+1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.15％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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