[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール拡大

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。調整色が強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.96 %⇒5.95％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.33%⇒6.35％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.60%⇒6.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.81%⇒6.84％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.66 %⇒＋0.71％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.87%⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.00%⇒＋1.02％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.11 %⇒＋1.13％（08年10/27=+10.71％）

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＜KY＞

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