[ドル・円通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物ではオプション買いが後退した一方、中長期物では買いが継続。

リスクリバーサルも調整色が強まった。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが引き続き強かったが、中長期物では円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.08％⇒5.96 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.31％⇒6.34%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.57％⇒6.60%（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.78％⇒6.81%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.67％⇒+0.66 %（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.86％⇒+0.87%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.99％⇒+1.00%（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.10％⇒+1.11 %（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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