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[ドル・円通貨オプション]まちまち

配信日時:2022/02/01 05:35 配信元:FISCO
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物ではオプション買いが後退した一方、中長期物では買いが継続。

リスクリバーサルも調整色が強まった。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが引き続き強かったが、中長期物では円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.08%⇒5.96 %(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.31%⇒6.34%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.57%⇒6.60%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.78%⇒6.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.67%⇒+0.66 %(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.86%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.99%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.10%⇒+1.11 %(08年10/27=+10.71%)


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