[通貨オプション]低下、年末年始絡みのOP売り継続

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。年末年始絡みの祭日、ドル・円レンジ相場を織り込むオプション売りが続いた。

リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく調整色が強かった。

■変動率
・1カ月物5.63％⇒5.59％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.06％⇒6.02％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.33％⇒6.29％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.61％⇒6.57％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.55％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.67％⇒+0.68％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.76％⇒+0.75％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.84％⇒+0.84％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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