[通貨オプション]変動率まちまち、1カ月物や3カ月物に動意

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。クリスマス休暇をほぼ終え、1カ月物や3カ月物が上昇しており、動意が出始めた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが大方縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを依然上回っている。

■変動率
・1カ月物5.37％⇒5.74％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.10％⇒6.13％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.38％⇒6.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.66％⇒6.64％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.70％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.80％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.88％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.71％）

＜KK＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.