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[通貨オプション] 変動率低下、欧米のクリスマス休暇控えOP売り継続

配信日時:2021/12/24 03:27 配信元:FISCO
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。欧米のクリスマス休暇控えオプション売りがさらに続いた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが引き続き縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物5.68%⇒5.37%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.27%⇒6.10%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.49%⇒6.38%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.71%⇒6.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.66%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.78%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.85%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.92%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)

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