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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド一段と拡大

配信日時:2021/12/21 06:41 配信元:FISCO
ドル・円オプション市場で変動率は6カ月物を除き上昇。リスク警戒感の上昇に伴うオプション買いが強まった。6カ月物は変わらず。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日で拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物5.88%⇒6.05%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.43%⇒6.46%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.62%⇒6.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.79%⇒6.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.74%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.83 %⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.88 %⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.94 %⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)

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