[通貨オプション]R/R、円コール買い加速、2カ月ぶり最大

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し、2カ月ぶり最大となった。

■変動率
・1カ月物6.88％⇒7.13％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.91％⇒7.03％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.02％⇒7.19％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.17％⇒7.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.12％⇒＋0.41％　（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.25％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.39％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.50％⇒＋0.64％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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