[通貨オプション]ドル・円相場上昇でOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが一段と強まり特に1カ月物変動率は1年ぶり高水準となった。

リスクリバーサルはまちまち。調整が続いた。

■変動率
・1カ月物7.03％⇒7.06％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.83％⇒6.86％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.92％⇒6.95％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.07％⇒7.10% （08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.02％⇒-0.01%　（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.17％⇒+0.18 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.35％⇒+0.33%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.47％⇒+0.47 %（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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